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エグジットの良い方法が見つからない・・・

色々とエグジット方法を試しているけど、なかなかこれだ~と思うのが見つからない・・・

ナンピンも両建てもバックテストでは楽しいけど、実際のリアルトレードで使い続けるのは精神衛生上どうかなと思って正式採用は辞めましたw

あとはテクニカル判断でのクローズしか無いなとはわかってるけど、なかなか難しい。

一定時間が経過して一定以上の利益が出ていたらクローズ。
これ一見問題なさそうだけどトレイリングストップと同じで損大利小になりかねない一面もあるから、色々な要素も含めてにしないと使えない。

もう少し煮詰めてみようか・・・


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最適化の速度が劇的にアップしたw

色々とEAを作ってきた甲斐あって人一倍コードは綺麗に書いている自負はあるのですが、何故か最適化のスピードが遅い・・・

コードを再チェックするも、どこもおかしな点は無い(ように見える)

どうしたものかと思いながら、ネットで色々調べていくうちに有力な資料を発見!!!!!!!!!

さっそく仕様を見て、うちのEAに実装して速度を計測・・・

2010年から2014年5月まででバックテストに12分要したのですが、今回のバージョンアップで7分しか要しませんでした!!!!!!!!!!

おかげでAI機能の最適化も、かなりスピードアップしています。

これで時間がメチャかかっていたAI機能の最適化が、格段に早くなっています!!!!!!!!!!!

もっと早くに本腰入れて取り組むべきだったと反省w




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先週一番良かった取引

先週のEURUSDで理想的な稼ぎ方をしてくれていました!

こんな感じです。

201405-W3_EURUSD.gif

かなり出来杉くんの感が否めないですがw

設計としては大きなトレンドに食らいつく性格もありながら、ヤバいと思ったら速攻で手仕舞いして逃げるというスキャルピングのようでトレンドフォローみたいなロジックです。

先週のEURUSDみたいに大きなトレンドの波に乗れたらガッツリ取っていくのですが、大半は逃げ先行のチキントレードが多いので成績はかなり安定しています。

でも全てに満足している訳じゃないんですよねぇ・・・

長めにポジション保有してギリギリでプラス決済で逃げるっていう場面もあるので、保有し続ける選択肢以外に1・2回とかの限定でナンピンかけるとか、両張りを仕掛けてポジションを早めにプラマイゼロラインに持ち込むとか、単純に損切で終わるか・・・

まだまだ検証が必要な部分がありますねぇ・・・

PDCAサイクルに終わりはない!

という事でナンピン・両張り・単純損切の3機能を搭載して、それぞれバックテストしてみます!

ではでは


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色々やってわかった正しいバックテスト方法

バックテストと最適化をバッチリ行ったEAが何故かボロボロ・・・何がいけないのだろう・・・

こんな思いを何度もして疑いがある所を徹底的に調べ改善しようと思って、真っ先に色々と試したのはバックテストでした。

未だにバックテストのヒストリカルデータはFXDDの1分足から生成したデータで行うのが最強って言っている人が多いようですが、よ~くデータをチェックして見て下さい。

あるはずのないビヨーンっていう値動きが多数混じっているんです。

現実になっていたらスパイクっていう補償対象の値飛びです。

こんなデータを見てアレ??と思って、ずっと貯め続けていたリアル口座のTickデータを見たらそんなスパイクみたいな値動きは無い・・・

念のために他のブローカーのTickデータを見てもやはりない・・・

そんな事がわかってからはFXDDのヒストリカルデータを使うのはやめましたw

せっかく無料で提供してくれているのでFXDDは神対応だと思うのですが、精度が低いと使えないっす・・・

そして色々と情報収集を行って見つけたのが、TickStoryという海外製のフリーソフトです。

このソフトはDukascopyのTickデータをダウンロードできて、このソフトでダウンロードしたヒストリカルデータでバックテストを行うとモデリンククオリィティが99%になるっていう事で、早速導入してバックテスト~最適化を行っていました。

しかしMT4のバージョンがBuild600になってからMT4の構造やプログラム言語であるMQLに仕様変更がありTickStoryが使えなくなりました。

そこで改めて色々と調べていくうちに、現在手に入る最強のヒストリカルデータとしてAlpariのMT4を使うようになりました。

なにやら海外の有名なEA会社もAlpariのMT4でバックテストと最適化を行っている・・・らしいです。

通常MT4のヒストリーセンター機能からダウンロードするヒストリカルデータは、MT4の製造元MetaQuotesが供給しているデータなのですが、これがとにかくデタラメなデータで使えませんw

でもAlpariのMT4のヒストリーセンター機能からダウンロードするヒストリカルデータは、Alpariが実際顧客に提示したデータそのものという事です。

FXDDのヒストリカルデータを使ってバックテストをした結果と、Alpariのヒストリカルデータを使ってバックテストした結果は異常に異なります。

私はオネェではありませんが、思わず「どんだけ~」って位違いますw

これだけ違う結果なら、いくら最適化したEAでもフォワードはボロボロで当然だったなという位に差があります。

AlpariのMT4を手に入れたら誰でも簡単に高精度のバックテストと最適化が行えますので、私と同じように最適化したEAなのにフォワードはボロボロっていう状況でお悩みの方は一度AlapriのMT4でお試しを!

(その後TickStoryも最新のMT4に対応したようですが、今となってはヒストリカルデータのダウンロードに何時間も費やすのが耐えられなくなったのでAlpariのMT4を使い続けています)




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現在一番活躍しているEAの基本仕様ができるまで

私のEAの中で一番活躍しているEAは、人口頭脳を搭載しているEAです。

人口頭脳といっても簡単な仕様の物で、本格的に人口頭脳を研究している人達からみたらオモチャみたいな仕様かもしれませんが、これが結構良い働きをしてくれているんです。

それまではトレードロジックを作って最適化して最高の成績になったEAを使っていたのですが、これがどうして負けまくりなんですよねw

ヒストリカルデータが悪いのか?と思って色々な情報を仕入れてはバックテストと最適化をし直したり、ブローカーが悪いのか?と思って色々と引越ししてみたりと、色々やってみたのですが最適化したような成績を得る事はありませんでした。

あっても一瞬ですねw
お~この設定最高じゃん!なんて思った次の日からドローダウンの連続だったり・・・

そんな時、人口頭脳っていうやつの話を聞いたのです。

そして少し古い記事でしたが色々と挑戦していた人のブログを教科書に、私のEAに人口頭脳を搭載して運用をしてみました。

でも人口頭脳といっても構造はさまざまで、参考にさせていただいたブログ主さんの例などを参考に色々と自己流の構造を搭載してはテストの繰り返しをしばらく続けていました。

そしてある程度納得ができる人口頭脳が完成し、今まで「最適化したバッチリな性能なはずなのにリアルでボロボロ」のEAに搭載してみました。

そこから快進撃が始ったわけです!

今までダメダメなフォワード成績だったEAが嘘のように好成績を維持するようになったのです!

今では私のEAには標準装備といって良い位の確立で人口頭脳を搭載しています。

でも、現在の人工頭脳EAに納得している訳ではありまえん。

モノの製作に重要だと言われている「Plan(計画)」~「Do(実行)」~「Check(評価)」~「Action(改善)」は絶えず必要です。

良い物が出来たら、新しい不満が生まれ、またそれを改善したバージョンを作る。

ある意味スパイラルとも言えますがw

現状の仕様でも「もっとここをこうしてみようかな」という部分は毎日のように出てきます。

これからも進化?退化?を続けていく段階かもしれませんが妥協することなく挑戦し続けて、いつかはEAを使ったFX取引で億万長者になってやるという野望を現実化したいと思っています!


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